Axel Alejandro Araneda Barahona, Ph.D.
odborný asistent – Katedra financí
Počet publikací: 18
2024
-
On sectoral market efficiency
Finance Research Letters, rok: 2024, ročník: 61, vydání: March, DOI
2023
-
A multifractional option pricing formula
Rok: 2023, druh: Článek v odborném periodiku (nerecenzovaný)
2022
-
Credit Default Swaps and the mixed-fractional CEV model
Rok: 2022, druh: Článek v odborném periodiku (nerecenzovaný)
-
Semiclassical Pricing of Variance Swaps in the CEV Model
Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance., rok: 2022
2021
-
Asset volatility forecasting:The optimal decay parameter in the EWMA model
Rok: 2021
-
Computing the CEV option pricing formula using the semiclassical approximation of path integral
Journal of Computational and Applied Mathematics, rok: 2021, ročník: 388, vydání: May, DOI
-
Cross-ownership as a structural explanation for rising correlations in crisis times
Rok: 2021
-
European option pricing under generalized fractional Brownian motion
Rok: 2021
-
EWMA covariances and the optimal decay parameter
Rok: 2021, druh: Další prezentace na konferencích
-
Path Integrals and the Pricing of Variance Swaps in the CEV Environment
Rok: 2021, druh: Další prezentace na konferencích