Informace o publikaci

Application of the Bootstrap Filter Method on a Small Economy Model

Logo poskytovatele
Název česky Aplikace metody Bootstrap filtru na model malé ekonomiky
Autoři

VAŠÍČEK Osvald FITZOVÁ Hana

Rok publikování 2005
Druh Článek ve sborníku
Konference Proceedings of the 23rd International Conference Mathematical Methods in Economics 2005
Fakulta / Pracoviště MU

Ekonomicko-správní fakulta

Citace
Obor Ekonomie
Klíčová slova weighted Bootstrap algorithm; monetary policy model; conditional probality density functions; impulse responses rational expectations
Popis Článek přestavuje problém monetární politiky pomocí jednoduchého modelu ekonomiky. Chování modelu je ilustrováno na datech české ekonomiky. Parametry modelu jsou odhadnuty pomocí váženého Bootstrap algoritmu, který představuje důležitý alternativý přístup k odhadování modelů. Jeho síla spočívá v jeho obecnosti, poněvadž je použitelný i pro nelokální systémy. Je zejména důležitý v případech, kdy klasické metody jako např. Kalmanův filtr divergují nebo nejsou použitelné; nebo pokud je k dispozici velmi málo údajů (což je případ České republiky). Dále jsou zkoumány podmíněné hustoty pravděpodobnosti jednotlivých parametrů a stavů.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info