Informace o publikaci
Stochastické modelování jednorozměrných časových řad
| Autoři | |
|---|---|
| Rok publikování | 2009 |
| Druh | Odborná kniha |
| Fakulta / Pracoviště MU | |
| Citace | |
| Popis | Učební text je určen pro posluchače magisterského studia studijních programů Matematika a Aplikovaná matematika garantovaných Ústavem matematiky a statistiky na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity. Materiál je učební pomůckou pro dvousemestrální dvouhodinovou přednášku z náhodných procesů, která je zaměřena především na modelování jednorozměrných časových řad. Předložený text je rozdělen do pěti kapitol. V první kapitole se čtenář seznámí s elementárními pojmy a vlastnostmi z teorie náhodných procesů. Druhá kapitola je věnována modelování časových řad pomocí regresní analýzy. Třetí kapitola se zabývá analýzou časových řad ve spektrální oblasti. Čtvrtá kapitola je věnována Boxově--Jenkinsonově metodologii a v poslední kapitole je soustředěna pozornost na dynamické lineární modely a Kalmanův filtr. |