prof. Ing. Štefan Lyócsa, PhD.
profesor – Katedra financí
kancelář: 407
Lipová 507/41a
602 00 Brno
telefon: | 549 49 6359 |
---|---|
e‑mail: |
sociální a akademické sítě: |
---|
Počet publikací: 38
2022
-
YOLO trading: Riding with the herd during the GameStop episode
Finance Research Letters, rok: 2022, ročník: 46, vydání: May, DOI
2021
-
A Tale of Tails: New Evidence on the Growth-Return Nexus
Finance Research Letters, rok: 2021, ročník: 38, vydání: January, DOI
-
FX Market Volatility Modelling: Can we use low-frequency data?
Finance Research Letters, rok: 2021, ročník: 40, vydání: May, DOI
-
Improving stock market volatility forecasts with complete subset linear and quantile HAR models
Expert Systems with Applications, rok: 2021, ročník: 183, vydání: November, DOI
-
Modeling realized volatility of the EUR/USD exchange rate: Does implied volatility really matter?
International Review of Economics & Finance, rok: 2021, ročník: 71, vydání: January, DOI
-
New Credit Drivers: Results from a Small Open Economy
Eastern European Economics, rok: 2021, ročník: 60, vydání: 1, DOI
-
Predicting risk in energy markets: Low-frequency data still matter
Applied Energy, rok: 2021, ročník: 282, vydání: January, DOI
-
Residual electricity demand: An empirical investigation
Applied Energy, rok: 2021, ročník: 283, vydání: February, DOI
-
Stock market volatility forecasting: Do we need high-frequency data?
International Journal of Forecasting, rok: 2021, ročník: 37, vydání: 3, DOI
-
What drives volatility of the US oil and gas firms?
Energy Economics, rok: 2021, ročník: 100, vydání: August, DOI