Informace o publikaci
Empirické testování modelů sestavení portfolia akcií - revize
| Autoři | |
|---|---|
| Rok publikování | 2011 |
| Druh | Článek ve sborníku |
| Konference | Evropské finanční systémy 2011 - Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference |
| Fakulta / Pracoviště MU | |
| Citace | |
| www | http://www.econ.muni.cz/katedra-financi/akce-poradane-katedrou/ |
| Obor | Ekonomie |
| Klíčová slova | Portfolio Theory; Markowitz; Cutoff rate; SPAD; NYSE; PX; DJIA |
| Popis | Příspěvek navazuje na autorův příspěvek publikovaný v roce 2010, který se zabýval různými modely sestavení portfolia a testování jejich výkonnosti při reálných datech. Opět jsme zvolili tři různé postupy sestavení portfolia akcií a výsledná portfolia jsme testovali na reálných datech od prvního obchodního dne roku 2011 do 11. 5. 2011. Jako kandidáty pro sestavení portfolií jsme zvolili opět akcie obchodované ve SPADu na BCPP a akcie zahrnuté v indexu DJIA obchodované na NYSE. |