Informace o publikaci
Metody konstrukcí výnosových křivek - Nelson - Siegel model a Svensson model
| Autoři | |
|---|---|
| Rok publikování | 2011 |
| Druh | Článek ve sborníku |
| Konference | Evropské finanční systémy 2011 |
| Fakulta / Pracoviště MU | |
| Citace | |
| Obor | Ekonomie |
| Klíčová slova | parsimonious model, Nelson - Siegel model, Svensson model, bond yield curve |
| Popis | Následující článek se věnuje konstrukci výnosové křivky dluhopisů pomocí parametrických funkcí - Nelson - Siegel model a Svensson model. Jsou zde popsány postupy, kterými lze zkonstruovat křivku a také zhodnoceny přínosy modelů. |