Project information

Analýza, tvorba a testování modelů oceňování finančních, zajišťovacích a investičních aktiv a jejich využití k predikci vzniku finančních krizí

Project Identification
MUNI/A/1127/2014
Project Period
1/2015 - 12/2015
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Economics and Administration

Hlavním cílem navrženého projektu je provedení analýzy existujících modelů oceňování finančních, zajišťovacích a investičních aktiv, vytvoření nových vhodných oceňovacích modelů pro jednotlivé skupiny finančních instrumentů, jejich verifikace a vyhodnocení možností jejich využití pro predikce vzniku finančních krizí. Využití výsledků projektu je předpokládáno v oblasti obchodování s finančními instrumenty na finančních trzích, v bankovnictví, pojišťovnictví, ale také v oblasti modelování investičního chování a rozhodování podnikatelských subjektů a spotřebitelů. Navrhovaný projekt navazuje na výzkumné projekty řešené na katedře financí ESF MU v minulých letech, dále rozvíjí dosažené závěry z minulých let a rozšiřuje vědecko-výzkumný záměr zejména o problematiku behaviorálních financí v oblasti zkoumané problematiky. Z hlediska konkrétních modelů a finančně matematických postupů oceňování a obchodování s finančními instrumenty je plánováno testování a využití metod panelové kointegrace, síťové analýzy, panelové regresní analýzy, Grangerovy kauzality, sdružené pravděpodobnosti, modelů pro vysokofrekvenční data Wavelet, atd.

Publications

Total number of publications: 53


Previous 1 2 3 4 5 6 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info