Project information

Modelování volatility na finančních trzích a její aplikace v oblasti řízení rizik a oceňování aktiv (VOLATILITA)

Project Identification
MUNI/A/1039/2016
Project Period
1/2017 - 12/2017
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Economics and Administration

Hlavním cílem projektu je zhodnocení vývoje volatility na akciových a komoditních trzích, způsobů modelování a predikce volatility, aplikace získaných poznatků na oblast řízení rizik a oceňování finančních aktiv. Hlavní cíl projektu bude rozdělen do čtyř oblastí výzkumu: (1) modely a predikce volatility, (2) aplikace modelů volatility při hodnocení rizika v bankovnictví a pojišťovnictví, (3) dopad vysokofrekvenčního obchodování a short-sellingu na volatilitu a (4) dopad volatility na ceny aktivy (volatility-based asset pricing). Pro dosažení cílů projektu bude využito zejména dat z terminálu Bloomberg.

Publications

Total number of publications: 26


Previous 1 2 3 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info