Project information

O časově proměnné prediktivní schopnosti teoretických a empirických makroekonomických modelů

Investor logo
Project Identification
GA21-10562S
Project Period
1/2021 - 12/2023
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Economics and Administration

Mnoho studií poukazuje na fakt, že úspěšnost prognóz dynamických stochastických modelů všeobecné rovnováhy a ekonometrických modelů časových řad není stabilní v čase ani napříč zeměmi. Tento projekt si klade za cíl přispět k existující literatuře zabývající se úspěšností makroekonomického prognózování (mimo vzorek) systematickým výzkumem stability úspěšnosti prognóz teoretických a empirických modelů v čase. Budeme se zabývat mnoha specifikacemi DSGE modelů i (vícerozměrných) modelů časových řad. Navíc k frekventistickým a Bayesovským vektorovým autoregresním modelům a vektorovým modelům korekce chyb máme v plánu se také zabývat nelineárními modely časových řad včetně prahových modelů a modelů Markovského přepínání. Úspěšnost prognózování (mimo vzorek) budeme hodnotit pomocí rekurzívních, rolovacích a dalších specifikací řešící (ne)stabilitu v čase. Použitý vzorek zemí je široký a čerpá z databáze OECD věnující se revizím dat a obsahující makroekonomické časové řady dle jednotlivých ročníků.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info