Project information

Modelování provázanosti výnosů na finančních trzích

Project Identification
MUNI/A/1039/2019
Project Period
1/2020 - 12/2020
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Economics and Administration

Navrhovaný projekt se bude zabývat modelováním vzájemných vztahů výnosů na finančních trzích. Hlavním zaměřením projektu bude vliv nárůstu provázanosti finančních trhů a problematiky šíření nákazy se zaměřením na modelování výnosů časových řad. Cílem projektu bude aplikování současné moderní metodiky k lepšímu pochopení provázanosti finančních trhů a vyvození závěrů směřujících ke zmírnění negativních dopadů přelévání nákazy napříč finančními trhy. K dosažení cíle budou využity kvantilové ekonometrické metody (kvantilová koherence, kvantilogramy), které budou aplikovány na frekvenční data finančních trhů získaná prostřednictvím terminálu Bloomberg.