Informace o projektu

Modelování provázanosti výnosů na finančních trzích

Kód projektu
MUNI/A/1039/2019
Období řešení
1/2020 - 12/2020
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Ekonomicko-správní fakulta

Navrhovaný projekt se bude zabývat modelováním vzájemných vztahů výnosů na finančních trzích. Hlavním zaměřením projektu bude vliv nárůstu provázanosti finančních trhů a problematiky šíření nákazy se zaměřením na modelování výnosů časových řad. Cílem projektu bude aplikování současné moderní metodiky k lepšímu pochopení provázanosti finančních trhů a vyvození závěrů směřujících ke zmírnění negativních dopadů přelévání nákazy napříč finančními trhy. K dosažení cíle budou využity kvantilové ekonometrické metody (kvantilová koherence, kvantilogramy), které budou aplikovány na frekvenční data finančních trhů získaná prostřednictvím terminálu Bloomberg.