Project information

Modelování a predikce volatility na finančních trzích (MPVFT)

Project Identification
MUNI/A/1161/2020
Project Period
1/2021 - 12/2021
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Economics and Administration

Modelování a predikce volatility tvoří stěžejní část finanční literatury a aplikace volatility mají přesah jak do samotného obchodování a investování na finančních trzích, tak i do oceňování cenných papírů a řízení finančních rizik. Důležitost této veličiny potvrzuje dlouhodobě probíhající a neustále dynamicky vyvíjející se stupeň poznání. Současné trendy poukazují na důležitost využití intra-denních dat, tedy dat s vyšší granularitou. Dalším počínajícím trendem v současné literatuře jsou aplikace technik či poznatků ze strojového učení, které dále zlepšují současné modely predikcí volatility.

Z toho důvodu projekt naváže na aktuální trendy v oblasti nejen predikcí, ale i modelování volatility. Jeho cílem je rozšířit současné poznání nejdříve v modelování volatility s využitím zmíněných dat za současného použití technik strojového učení a klasické statistiky. Tímto způsobem bude modelovaná volatilita aplikována do současných predikčních modelů a porovnán její přínos; ten může spočívat například v lepších predikčních schopnostech za různých tržních režimů.

Publications

Total number of publications: 1


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info