Informace o projektu

Modelování a predikce volatility na finančních trzích (MPVFT)

Kód projektu
MUNI/A/1161/2020
Období řešení
1/2021 - 12/2021
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Ekonomicko-správní fakulta

Modelování a predikce volatility tvoří stěžejní část finanční literatury a aplikace volatility mají přesah jak do samotného obchodování a investování na finančních trzích, tak i do oceňování cenných papírů a řízení finančních rizik. Důležitost této veličiny potvrzuje dlouhodobě probíhající a neustále dynamicky vyvíjející se stupeň poznání. Současné trendy poukazují na důležitost využití intra-denních dat, tedy dat s vyšší granularitou. Dalším počínajícím trendem v současné literatuře jsou aplikace technik či poznatků ze strojového učení, které dále zlepšují současné modely predikcí volatility.

Z toho důvodu projekt naváže na aktuální trendy v oblasti nejen predikcí, ale i modelování volatility. Jeho cílem je rozšířit současné poznání nejdříve v modelování volatility s využitím zmíněných dat za současného použití technik strojového učení a klasické statistiky. Tímto způsobem bude modelovaná volatilita aplikována do současných predikčních modelů a porovnán její přínos; ten může spočívat například v lepších predikčních schopnostech za různých tržních režimů.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info