Informace o projektu

Predikce cen v energetice

Kód projektu
MUNI/A/0943/2018
Období řešení
1/2019 - 12/2019
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Ekonomicko-správní fakulta

Projekt se bude zaobírat predikcí cen v energetice na základě vstupních časových řad, které historicky ceny utvářejí, byť jsou vývoje brány spíše jako náhodné. Výsledkem by měl být model schopný predikovat vývoj v nejbližší budoucnosti na vybrané energetické burze.

Vybrány budou časové řady, které mohou ovlivňovat cenu elektřiny a plynu. Jako tyto proměnné byly zvoleny ceny ropy, uhlí, emisních povolenek, počasí, konkrétních dnů v týdnu a v neposlední řadě ceny komoditních burz různých zemí vzájemně a data z OTE (Operátora trhu s elektřinou a plynem). Dále kurz USD/EUR a EUR/CZK

Na základě analýzy těchto časových řad bude sestrojen model predikce vývoje na vybraném trhu. Tento model bude následně ozkoušen a bude na jeho základě obchodováno.

Publikace

Počet publikací: 2