Informace o publikaci
On Aspects of Quality Indexes for Scoring Models
| Název česky | O aspektech indexů kvality pro skóringové modely |
|---|---|
| Autoři | |
| Rok publikování | 2010 |
| Druh | Článek ve sborníku |
| Konference | 19th International Conference on Computational Statistics, Paris France, August 22-27, 2010 Keynote, Invited and Contributed Papers |
| Fakulta / Pracoviště MU | |
| Citace | |
| Obor | Aplikovaná statistika, operační výzkum |
| Klíčová slova | Credit scoring; Quality indexes; Gini index; Lift; Integrated Relative Lift |
| Popis | Skóringové modely se používají především k odhadu pravděpodobnosti, že nastane nějaká událost, např. že klient nebude schopen splácet půjčku. K posouzení kvality těchto modelů se používají kvantitativní indexy jako např. Giniho index, K-S statistika, C-statistika a Lift. Práce se zabývá zmíněnými indexy, jejich vlastnostmi a vztahy mezi nimi. Hlavním přínosem této práce je navrhnutí nových indexů a křivek založených na Liftu. Je definována křivka ideálního Liftu a Lift ratio jako analogie k Ginimu koeficientu. Dále je také navržen a diskutován integrální relativní Lift. |
| Související projekty: |