Informace o publikaci

Estimation of the Monetary Policy Model by the Kalman Filter and the Bootstrap Filter

Logo poskytovatele
Název česky Odhad modelu monetární politiky pomocí Kalmanova filtru a pomocí Bootstrap filtru
Autoři

VAŠÍČEK Osvald PYTELOVÁ Hana

Rok publikování 2004
Druh Článek ve sborníku
Konference Mathematical Methods in Economics 2004
Fakulta / Pracoviště MU

Ekonomicko-správní fakulta

Citace
Obor Ekonomie
Klíčová slova monetary policy; forward-looking model; discretion; Iterative Extended Kalman Filter Smoother; weighted Bootstrap algorithm
Popis Problém monetární politiky je vysvětlen v jednoduchém teoretickém modelu ekonomiky založeném na práci [1]. Standardním přístupem k odhadu nelineárních rekurzivních systémů je použití rozšířeného iterativního Kalmanova filtru. Monte Carlo metody (jako např. vážený Bootstrap algoritmus) představují důležitou alternativu zejména pro negaussovské systémy. Tyto výše zmíněné dva postupy jsou užity k odhadu stavů a parametrů makroekonomického modelu české republiky a je objasněna jejich rozdílnost.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info