Informace o projektu
Předpovídání tržního rizika: Role obchodní aktivity, pozornosti a sentimentu
- Kód projektu
- GA22-27075S
- Období řešení
- 1/2022 - 12/2024
- Investor / Programový rámec / typ projektu
-
Grantová agentura ČR
- Standardní projekty
- Fakulta / Pracoviště MU
- Ekonomicko-správní fakulta
Předpovídání tržního rizika je podstatnou součástí alokace aktiv, správy rizikových investičních pozic a oceňování derivátů. Tato problematika je již dlouho ve středu zájmu vědců, tvůrců politik a účastníků trhu, zejména finančních institucí. Hlavním cílem výzkumného projektu je navrhnout a empiricky ověřit nové modely pro předpovědi tří široce používaných ukazatelů tržního rizika; volatility, value-at-risk a expected shortfall. Modely se budou zaměřovat na dva související směry výzkumu. Plánujeme prozkoumat, za jakých podmínek: i) obchodní aktivita (např. ukazatele likvidity, nerovnováha mezi nabídkou a poptávkou) a ii) události (např. plánovaná oznámení o makroekonomických zprávách, reporty ziskovosti, přírodní katastrofy) související s pozorností a sentimentem investorů zlepšují předpovědi tržního rizika. Pro výzkum bude charakteristické využití nejmodernějších ekonometrických metod a metod strojového učení, předpovídání tržního rizika na několik dní dopředu a hodnocení výsledků pomocí statistických a ekonomických (např. skladba portfolia, směr obchodů) metod.
Cíle udržitelného rozvoje
Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.
Publikace
Počet publikací: 4
2024
-
Forecasting day-ahead expected shortfall on the EUR/USD exchange rate: The (I)relevance of implied volatility
International Journal of Forecasting, rok: 2024, vydání: In Press, Corrected Proof, DOI
-
The tipping point of electricity price attention: When a problem becomes a problem