Informace o projektu
Alternatívne prístupy k tvorbe investičného portfólia
- Kód projektu
- MUNI/A/1069/2021
- Období řešení
- 1/2022 - 12/2022
- Investor / Programový rámec / typ projektu
-
Masarykova univerzita
- Specifický výzkum - podpora studentských projektů
- Fakulta / Pracoviště MU
- Ekonomicko-správní fakulta
Hlavným zamerením a cieľom tohto projektu bude skúmanie závislostí finančných aktív, primárne kvantilových závislostí, k čomu budú využité moderné metódy ako ES, Quantilogram alebo kvantilová koherencia a ich následná možná aplikácia ako alternatívnych metód v tvorbe portfólia. Potrebné dáta budú získané z terminálu Bloomberg, prípadne Yahoo finance.
Publikace
Počet publikací: 3
2022
-
Can sustainability differ between assets? The empirical classification shows no effect. (in review)
Working paper, rok: 2022
-
Crypto Havens During War Times? Evidence from the Russian Invasion of Ukraine (in review)
Working paper, rok: 2022
-
Does ESG have an effect on the stock-market dependence? Empirical exploration of S&P 1200 companies shows the divergent nature of ESG pillars (in review)
Working paper, rok: 2022