Informace o projektu
Informace o projektu
Alternatívne prístupy k tvorbe investičného portfólia
- Kód projektu
- MUNI/A/1465/2023
- Období řešení
- 1/2024 - 12/2024
- Investor / Programový rámec / typ projektu
-
Masarykova univerzita
- Specifický výzkum - podpora studentských projektů
- Fakulta / Pracoviště MU
- Ekonomicko-správní fakulta
Hlavným zameraním a cieľom tohto projektu bude skúmanie závislostí finančných aktív, primárne kvantilových závislostí výnosností a volatility, k čomu budú využité moderné metódy ako Expected Shortfall, Cross-Quantilogram alebo Dynamic Network Risk a ich následná možná aplikácia v tvorbe portfólia ako alternatívnych metód s využitím spektrálnych rizikových mier, ktoré predstavujú rizikové preferencie investora.