Empirical Analysis of the CECE Index: Comparison with the EuroStoxx 50 and DAX 30

• Autoři: SVOBODA Martin; REUSE Svend
• Rok publikování: 2015
• Druh: Článek ve sborníku
• Konference: 1st edition. Ostrava, Proceedings of 10th International Scientific Conference Financial management of Firms and Financial Institutions
• Fakulta / Pracoviště MU: Ekonomicko-správní fakulta
• Obor: Ekonomie
• Klíčová slova: Price Index; Performance Index Risk; Return Correlations; Autocorrelation; Asset Allocation
• Popis: The CECE is an index that represents the East European market, consisting of blue chips of Hungary, Poland and the Czech Republic. The index is calculated as a Total Return (TR) and Price Index since 2008. We focus on an analysis after the financial crisis and compare the CECE to the DAX 30 and EuroStoxx 50 in tis price- and performance/total return form.

Související projekty

• Analýza, tvorba a testování modelů oceňování finančních, zajišťovacích a investičních aktiv a jejich využití k predikci vzniku finančních krizí