Modely časových řad ve finančnictví

• Autoři: MICHÁLEK Jaroslav
• Rok publikování: 1999
• Druh: Článek ve sborníku
• Konference: Informační společnost a rizika ve finančnictví roku 2000
• Fakulta / Pracoviště MU: Přírodovědecká fakulta
• Obor: Aplikovaná statistika, operační výzkum
• Klíčová slova: Time series; ARMA; ARIMA; ARCH; GARCH
• Popis: Jsou diskutovány modely časových řad používané ve finančnictví.

Související projekty

• Funkcionální diferenciální rovnice a matematicko-statistické modely