Informace o publikaci
Change point detection by sparse parameter estimation
| Autoři | |
|---|---|
| Rok publikování | 2009 |
| Druh | Článek ve sborníku |
| Konference | Selected papers of the XIII international conference “Applied Stochastic Models and Data Analysis” (ASMDA-2009) |
| Fakulta / Pracoviště MU | |
| Citace | |
| www | http://www.vgtu.lt/leidiniai/leidykla/ASMDA_2009/PDF/07_sec_033_Neubauer_et_al_Change.pdf |
| Obor | Aplikovaná statistika, operační výzkum |
| Klíčová slova | change point detection; overparametrized model; sparse parameter estimation |
| Popis | Příspěvek se zabývá detekcí bodu změny v jednorozměrném stochastickém procesu pomocí řídkého odhadu parametrů v přeparametrizovaném modelu. Tyto procesy jsou modelovány pomocí 'Heaviside' funkcí. Pro hledání řídkých řešení je použit algoritmus Basis Pursuit. Uvedená metoda detekce změn v stochastických procesech je porovnána se standardními metodami odhadu těchto změn pomocí simulací. |
| Související projekty: |