Informace o publikaci

The Black-Scholes equation for barrier options

Autoři

KŘIVÁNKOVÁ Lenka

Rok publikování 2011
Druh Článek ve sborníku
Konference 7. konference o matematice a fyzice na vysokých školách technických s mezinárodní účastí : Sborník příspěvků část 1 - matematika
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Obor Obecná matematika
Klíčová slova Itô calculus; Black-Scholes equation; Barrier options
Popis A model for pricing barrier options, whose price satisfies the Black-Scholes equation with special boundary conditions, is considered. An explicit pricing formula for such options is computed. A derivation of the Black-Scholes partial differential equation, using Itô’s lemma, is also presented.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info