Informace o projektu
Informace o projektu
Alternatívne prístupy k tvorbe investičného portfólia
- Kód projektu
- MUNI/A/1173/2022
- Období řešení
- 1/2023 - 12/2023
- Investor / Programový rámec / typ projektu
-
Masarykova univerzita
- Specifický výzkum - podpora studentských projektů
- Fakulta / Pracoviště MU
- Ekonomicko-správní fakulta
Hlavným zameraním a cieľom tohto projektu bude skúmanie závislostí finančných aktív, primárne kvantilových závislostí výnosností a volatility, k čomu budú využité moderné metódy ako Expected Shortfall, Cross-Quantilogram alebo kvantilová koherencia a ich následná možná aplikácia v tvorbe portfólia ako alternatívnych metód.
Publikace
Počet publikací: 3
2024
-
Crypto Havens During War Times? Evidence from the Russian Invasion of Ukraine
The North American Journal of Economics and Finance, rok: 2024, ročník: 71, vydání: March, DOI
-
Does ESG affect stock market dependence? An empirical exploration of S&P 1200 companies shows the divergent nature of E-S-G pillars
Research in International Business and Finance, rok: 2024, ročník: 69, vydání: April, DOI
2023
-
The role of ESG factor in stock clustering based on risk-return-liquidity dimensions (IN REVIEW)
Working paper, rok: 2023