FX Market Volatility Modelling: Can we use low-frequency data?

• Autoři: LYÓCSA Štefan; PLÍHAL Tomáš; VÝROST Tomáš
• Rok publikování: 2020
• Druh: Článek v odborném periodiku
• Časopis / Zdroj: Finance Research Letters
• Fakulta / Pracoviště MU: Ekonomicko-správní fakulta
• www: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1544612320315907

Související projekty

• Predikce volatility na rozvíjejících se finančních trzích