Quantile cross-spectral network dependence structures of world stock market sectoral returns. (In review)

• Autoři: MAREK Lukáš; STACHOŇ Martin; GYÖNYÖROVÁ Lucie
• Rok publikování: 2021
• Druh: Článek v odborném periodiku
• Časopis / Zdroj: Finance Research Letters

Související projekty

• Modelování provázanosti výnosů na finančních trzích